PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMTF с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMTF с ^NDX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMTF или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между HYMTF и ^NDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,384.34%
1,468.49%
HYMTF
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

^NDX:

0.60

Коэф-т Сортино

HYMTF:

0.00

^NDX:

1.00

Коэф-т Омега

HYMTF:

1.00

^NDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.24

^NDX:

0.67

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.45

^NDX:

2.22

Индекс Язвы

HYMTF:

18.22%

^NDX:

6.87%

Дневная вол-ть

HYMTF:

41.89%

^NDX:

25.32%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

HYMTF:

-23.47%

^NDX:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 4.52% против 16.42% соответственно.

HYMTF

С начала года

6.00%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-7.91%

1 год

-8.02%

5 лет

22.77%

10 лет

4.52%

^NDX

С начала года

-4.33%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

0.35%

1 год

14.60%

5 лет

18.23%

10 лет

16.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYMTF, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HYMTF: -0.20
^NDX: 0.60
Коэффициент Сортино HYMTF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HYMTF: 0.00
^NDX: 1.00
Коэффициент Омега HYMTF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYMTF: 1.00
^NDX: 1.14
Коэффициент Кальмара HYMTF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HYMTF: -0.24
^NDX: 0.67
Коэффициент Мартина HYMTF, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
HYMTF: -0.45
^NDX: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20
0.60
HYMTF
^NDX

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и ^NDX

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.47%
-9.35%
HYMTF
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и ^NDX

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 16.67% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.67%
16.69%
HYMTF
^NDX