PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMTF с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMTF и ^NDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HYMTF с ^NDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMTF или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

HYMTF:

-0.09

^NDX:

0.89

Коэф-т Омега

HYMTF:

0.99

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.33

^NDX:

0.57

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.58

^NDX:

1.85

Индекс Язвы

HYMTF:

19.49%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

HYMTF:

43.46%

^NDX:

25.69%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

HYMTF:

-25.42%

^NDX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 4.92% против 16.82% соответственно.

HYMTF

С начала года

3.29%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-7.46%

1 год

-8.47%

3 года

16.32%

5 лет

22.41%

10 лет

4.92%

^NDX

С начала года

1.56%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

1.96%

1 год

15.12%

3 года

19.07%

5 лет

17.43%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyundai Motor Co DRC

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и ^NDX

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и ^NDX

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...